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类别
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2013/6/12
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2013/6/12
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涨跌
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备注
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外围股指、大宗商品、汇率信息
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美股-道指/纳指/标准普尔
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1.21%/1.32%/1.48%
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美国零售销售与劳动力市场数据好于预期，提振了市场。
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欧洲泛欧斯托克600指数
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-0.10%
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NYMEX原油（美元）
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95.88
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96.69
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0.84%
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主要由于美国零售数据和上周的初次申请失业救济金人数报告均好于预期，原油上涨，而这同样激发市场猜测美联储的推出，黄金上涨。
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伦铜（美元）
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7133.5
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7062
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-1.00%
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美元兑日元汇率
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95.98
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95.34
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-0.67%
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美元兑人民币汇率中间价
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6.162
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6.1612
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-0.01%
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橡胶主要市场价格
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新加坡RSS3结算价（美元）
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2820
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2770
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-1.77%
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节后第一个交易日成家量萎缩，持仓回升，部分资金重新回到市场，多空席位变动较大的是鲁证期货和大连良运，净持仓显示空头减持较为明显。价格开盘跌破18000，日内虽有挣扎，但预计下方空间也被打开，18200将成为短线压力位。值得注意的是鲁证期货席位是前两次国储收储席位，关注本次该席位变化。
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新加坡TSR20结算价（美元）
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2328
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2295
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-1.42%
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TOCOM主力月日盘收盘价（日元）
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240.1
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231.3
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-3.67%
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沪胶主力合约收盘价（人民币）
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18330
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17750
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-3.16%
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沪胶交割月收盘价（人民币）
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17760
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17350
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-2.31%
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沪胶成交、持仓
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净持仓（手）
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-20408
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-18980
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-7.00%
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沪胶成交量分析（手）
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648194
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586266
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-9.55%
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沪胶持仓量分析（手）
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260886
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273344
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4.78%
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产区原料报价&美金胶外盘工厂CIF报价
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泰国合艾USS（泰铢）
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78.96
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78.2
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-0.96%
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泰国原料持续下跌，供应商船货报价继续回落，听闻标胶最低报2320，成交价在2300，成交量不错。供应压力增大与泰铢贬值促船货报价快速回落。
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泰国烟片RSS3（美元）
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2880
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2800
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-2.78%
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STR20（美元）
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2450
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2350
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-4.08%
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SMR20（美元）
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2450
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2330
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-4.90%
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SIR20（美元）
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2380
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2300
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-3.36%
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SVR3L(美元）
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2530
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2480
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-1.98%
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国内全乳胶&美金胶贸易商现货报价
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保税区RSS3（美元）
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2680
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2630
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-1.87%
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泰标船货报价2280-2350，低端报价跌幅明显，主流报价在2300，与印标价差缩小。
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保税区SMR20/STR20（美元）
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2380
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2320
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-2.52%
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保税区SIR20（美元）
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2350
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2280
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-2.98%
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保税区SVR3L（美元）
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2350
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2280
|
-2.98%
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上海、山东全乳胶（元）
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18000
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17500
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-2.78%
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边贸市场封关，边贸市场观望情绪浓厚，市场暂无报价。国内市场商家表示市场交投清淡，维持观望。小厂烟片报价在17500元。
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中橡网全乳胶成交（元)
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18059
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17985
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-0.41%
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上海RSS3人民币报价（元，含税）
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18400
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18000
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-2.17%
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芒街越南3L人民币报价（元，无税）
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14800
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无报价
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#VALUE!
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国内合成胶现货报价
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顺丁（华东）（元)
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12800
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12800
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0.00%
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苯乙烯降价100元，丁苯橡胶基本面供多求少局面难改善，丁苯橡胶后市承压仍存，市场报价较节前走低400元。茂名、台橡已重启部分生产线，6月下半月顺丁橡胶压力增加。顺丁市场业者入市情绪消极，预计市场盘整中仍有小落空间.
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丁苯1502（华东）(元)
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12900
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12500
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-3.10%
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顺丁出厂价中油华东锦州(元)
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13200
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13200
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0.00%
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丁苯出厂价中油华东1502(元)
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13000
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13000
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0.00%
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苯乙烯中石化齐鲁出厂价（元）
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12850
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12750
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-0.78%
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丁二烯中石化上海出厂价
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10500
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10500
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0.00%
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价差与比价
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沪日比价（人民币/日元收盘价）
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76.34
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76.74
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0.40
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日元升值，沪日套利结束；近远月升水不稳定。
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沪日美元价差（不计关税增值税）
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130.90
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123.44
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-7.46
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沪胶交割月与主力月价差（元）
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-570
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-400
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170.0
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复合胶现货与沪胶交割月价差（元）
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-1027
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-882
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145
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复合胶贴水沪胶幅度缩小，现货跌幅明显；进口船货烟片高升水无交割机会，全乳胶无交割机会。
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RSS3人民币与沪胶主力月价差（元）
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70
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250
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180
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RSS3船货与沪胶主力月价差（元）
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-2110
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-2048.7
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61
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全乳胶期现价差（主力月，元）
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330
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250
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-80
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全乳胶与顺丁现货价差（元）
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5200
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4700
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-500
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天胶走弱，价差缩小，但不稳定
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宏观消息及点评
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周四日本股市暴跌6.4%；泰国股市一度跌5.5%；菲律宾股市收盘跌6.8%；台湾股市收跌2%；上证综指跌幅近3%；恒生指数跌幅超2%；美元兑日元跌破94。印尼意外加息至6%；泰国、俄罗斯确认干预市场抛售美元；巴西取消金融交易税。
美国确认叙利亚政府军使用化学武器，军方提议武装反对派并设立禁飞区。 投行集体下调中国经济增长预期，摩根士丹利将2013中国经济增长预期从8.2%降至7.6%；瑞银和RBS将2013中国经济增长预期下调至7.5%；巴克莱将2013中国经济增长预期下调至7.4%；澳新银行将2013中国经济增长预期从7.8%降至7.6%；Daiwa Capital Markets将中国2013经济增长预期从8.1%降至7.8%。 穆迪：中国地方政府债务总额或达12.1万亿元，审计署报告为信用负面。 日本央行委员Shirari:日债收益率将保持稳定。 印度财长安抚市场：没有必要对卢比下跌恐慌印度经济比去年更强劲 美国5月零售销售月率+0.6% 预期+0.4%，好于预期。 美国商务部周四报告称，4月批发库存在上月下降0.1%之后增长0.3%，与经济学家预期一致。 美国上周首次申领失业金人数33.4万，预期34.6，前值34.6，好于预期。 世界银行大范围下调全球经济增长预期，今年全球经济增速从1月份时预期的增长2.4%下调为增长2.2%，并预计明年全球经济增速为3%，2015年增速为3.3%。上调美日预期。 |
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行业信息及点评
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早盘提示
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从需求角度来看，国内在好转，比较符合预期：轮胎产量增加，轮胎厂开工率较高，重卡5月销量同比也呈现大幅增长趋势，前5月销量已经实现微弱增长；但从全球范围来看，5月份主要经济实体汽车销售数据均呈现增长乏力、跌幅扩大的趋势：美国轻型车销量增长8%，韩国增长7.5%，日本下跌7.5%，印度塔塔汽车在全球销量骤跌30.5%；欧盟中英国增长11%，德国下跌9.9%,，法国下跌10%,，西班牙下跌2.6%；可见全球需求情况仍较为严峻。
然而目前供应却处于高峰期，6月份主要产胶国产量开始回升，逐渐达到第一个高峰期，供应压力令外盘船货报价快速回落，与国内保税区现货价差缩小；国内5月份进口虽然同比持平，但前5月进口量同比仍有25.9%增幅，尽管保税区近期库存下降，但仍有35万吨左右。需求面的矛盾因供应端快速增加而继续失衡，是压制橡胶价格的最根本原因。 其次我们也看到近日日元升值导致日胶加速下跌，美国退出QE3的猜测令欧美股市承压下行，国内多项经济数据不及预期，是宏观上促进沪胶跌破一万八的直接原因。而合成胶跌跌不休，与天然胶互相拖累，预计短期内市场不会出现较为明显的利多指引，无法改变橡胶熊试运行的基调。 技术上看，沪胶价格跌破前期低点18210，没有任何抵抗力就直接创出新低，来自于基本面和宏观的利空使得市场很难猜测底部，建议投资者不做任何形式的抢反弹，持空观望或小幅增持空头，空头减持区间设置在18200-18700。 |
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