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类别
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2013/7/16
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2013/7/17
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涨跌
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备注
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外围股指、大宗商品、汇率信息
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美股-道指/纳指/标准普尔
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0.12%/0.32%/0.28%
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伯南克表示央行的购买资产计划并无既定的路线，退出与否何时退出都要依据经济数据而定
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欧洲泛欧斯托克600指数
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0.80%
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NYMEX原油（美元）
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105.77
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106.48
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0.67%
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上周美国原油库存的降幅超出分析师此前预期，但汽油价格则有所下跌，主要由于汽油库存出人意料的有所增长。
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伦铜（美元）
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7005
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6899
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-1.51%
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美元兑日元汇率
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99.08
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99.55
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0.47%
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美元兑人民币汇率中间价
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6.1692
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6.1652
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-0.06%
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橡胶主要市场价格
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新加坡RSS3结算价（美元）
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2535
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2530
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-0.20%
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今天期货涨停，成交量明显放大，持仓变化不大，但净空单减少八千手左右，空头平仓明显。建议关注反弹持续力量，压力位18500，参考。远月走势强于近月，价差继续扩大。此次涨停得到很大成交量，显示多空分歧仍然很大，而最后基本封于涨停，净空减少，与上次不同，周二尾盘上扬，周三涨停，市场氛围偏多。
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新加坡TSR20结算价（美元）
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2162
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2212
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2.31%
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TOCOM主力月日盘收盘价（日元）
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234.6
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244.7
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4.31%
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沪胶1309收盘价（人民币）
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16720
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17250
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3.17%
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沪胶1401收盘价（人民币）
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17625
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18260
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3.60%
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沪胶交割月收盘价（人民币）
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16555
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17070
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3.11%
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沪胶成交、持仓
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净持仓（手）
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-18515
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-10645
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-42.51%
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沪胶成交量分析（手）
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828144
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1106990
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33.67%
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沪胶持仓量分析（手）
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258148
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259886
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0.67%
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产区原料报价&美金胶外盘工厂CIF报价
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泰国合艾USS（泰铢）
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71.38
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71.37
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-0.01%
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市场原料价格下跌，但杯胶还是比较稳定在58，白片加速下跌与杯胶和胶水价差缩小，预示着烟片与标胶价差也有继续缩小的趋势。原料收购价格下降，船货报2320-2340左右。
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泰国烟片RSS3（美元）
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2600
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2620
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0.77%
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STR20（美元）
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2270
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2320
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2.20%
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SMR20（美元）
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2270
|
2310
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1.76%
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SIR20（美元）
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2220
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2250
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1.35%
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SVR3L(美元）
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2200
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2250
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2.27%
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国内全乳胶&美金胶贸易商现货报价
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保税区RSS3（美元）
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无
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无
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#VALUE!
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贸易商船货报价上涨，船货报价泰马标2310.印尼2250.
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保税区SMR20/STR20（美元）
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2240
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2280
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1.79%
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保税区SIR20（美元）
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2210
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2250
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1.81%
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保税区SVR3L（美元）
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2100
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2140
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1.90%
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上海、山东全乳胶（元）
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16400
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16600
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1.22%
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人民币报价相对坚挺一些，但人民币复合胶仍低于全乳胶900元左右，占据绝对消费优势。大部分全乳胶交割期货做仓单，听闻产区库存仍很高，这将是期货一个远月主要的打压力量。此外越南胶不断走低，对全乳胶也是一个压力。
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中橡网全乳胶成交（元)
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15780
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无成交
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#VALUE!
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山东RSS3人民币报价（元，含税）
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16800
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16900
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0.60%
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山东人民币复合胶报价（元，含税）
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15500
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15800
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1.94%
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山东人民币越南3L报价（元，含税）
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16700
|
16800
|
0.60%
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芒街越南3L人民币报价（元，无税）
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13300
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13400
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FALSE
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国内合成胶现货报价
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顺丁（华东）（元)
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10400
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10700
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2.88%
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天胶涨停提振中间商询盘气氛，下游工厂买盘并不集中；主流商家表示了供应商限量下的持有心态。丁苯市场上受销售公司控单及中间商补空单影响，现货紧俏，今日多数商家封盘观望，或持货少量无出货意向。仅闻零星商家高开报盘
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丁苯1502（华东）(元)
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10500
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10800
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2.86%
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顺丁出厂价中油华东锦州(元)
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10200
|
10200
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0.00%
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丁苯出厂价中油华东1502(元)
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10400
|
10400
|
0.00%
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苯乙烯中石化齐鲁出厂价（元）
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13100
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13150
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0.38%
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丁二烯中石化上海出厂价
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7000
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7000
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0.00%
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价差与比价
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沪日比价（人民币/日元收盘价）
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75.13
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74.62
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-0.51
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烟片有走低趋势，沪日套利建议结束。买01抛09价差在700-1000震荡，可逢低介入。
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沪日美元价差（不计关税增值税）
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160.48
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162.99
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2.51
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沪胶1401与1309价差（元）
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905
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1010
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105.0
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人民币复合与沪胶交割月价差（元）
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-900
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-800
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100
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人民币复合胶现货低于全乳胶较多，有消费优势，进口船货烟片高升水无交割机会。全乳胶成交价有交割机会。
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RSS3人民币与沪胶主力月价差（元）
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-825
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-1360
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-535
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RSS3船货与沪胶主力月价差（元）
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2546
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2043
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-503
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全乳胶期现价差（1309，元）
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320
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650
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330
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全乳胶与顺丁现货价差（元）
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6000
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5900
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-100
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二者价差处于高位，合成胶加速探底
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宏观消息及点评
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周三上午美联储主席本-伯南克在国会发表证词。伯南克表示，央行的购买国债计划“无论如何都没有一个既定的步骤，”可能根据经济状况来更快缩减规模，也有可能扩大规模。即在当前经济状况和预期之下，联储认为今年末开始缩减目前每个月为850亿美元的资产采购(QE，量化宽松)规模，至2014年中结束QE是恰当的。
美国商务部周三报告，6月份新屋营建数字经季节调整后下降了9.9%，按年计为83.6万套，创自2012年8月来新低，公寓住房开工数字降幅最大。 欧盟委员会已起草一份计划草案，对所有消费者借记卡和信用卡交易收费规定上限。 英格兰银行货币政策委员会成员在7月初会议上全体一致投票决定维持利率以及资产回购计划不变。英格兰银行将基准利率维持在0.5%的历史低点，量化宽松首次购买规模也维持在3750亿英镑。值得注意的是，英格兰银行新任行长卡尼(Mark Carney)亦对扩大QE投下反对票，多方评论认为，卡尼的这张反对票或意味着在英国颇受争议的3750亿英镑资产购买项目或将迎来终结 加拿大央行维持1%的利率不变，将今年经济增长预期上调至1.8% |
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行业信息及点评
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保税区最新库存变化，原胶减少5700吨至17.88万吨，复合胶减少3800吨至9.87万吨，总库存下降1.16万吨至33.03万吨。今天海南交割库增加4800吨仓单。
国际橡胶研究小组（IRSG）高级经济师Dock No在电话采访中称，IRSG预测2013年全球天然橡胶盈余量为92,000-284,000吨，之前的预测为179,000吨。2012年全球天然橡胶盈余量为460,000吨。 IRSG的预测有3个前提： （1）天然橡胶需求增长比例由之前预测的2.3%-5.9%调整为2%-5%，调整后预测需求量达到1,120-1,160万吨。 （2）天然橡胶产量下降预测下降0.1%至1,130万吨，或增长4.3%至1,180万吨。 （3）全球天然橡胶、合成橡胶消费量增长0.8%-3.8%至2,620-2,700万吨。 轮胎厂开工不错，厂库原料正常，采购正常，但库存都逐渐向经销商转移，听闻经销商销售很不好，库存不断增加，后期消耗这一问题的途径就是轮胎厂降低开工率，因为需求和出口不会出现较大增长。供应方面压力减轻，进口量减少，去库存化过程进行，泰国近期雨水多，原料略显紧张。保税区库存缓慢下降，但从近期情况看，库存的下降并不是由于需求的增长引起的，而是消防检查导致室外货物清理，可用库容下降导致，同时进口量下降，港上货物也不多而致。基本面在发生一些变化，建议谨慎看空，但看多为时尚早。 |
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早盘提示
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趋势观点不变，继续维持谨慎看空。期货市场的打压力量，一是来自全乳胶交割的压力，一是来自旧仓单未来注销价格靠向市场价的压力。短线反弹不超过18400不做大的调整。
交易提示：伯南克很难再拿出更为宽松的政策，英国央行也出现细微变化，原油因基本面走高，伦铜跌幅明显，外盘影响复杂，偏空。按照我们提示，空单部分止盈。基本面上看不到太多改善和利好，反弹必然是技术性的，现货压力虽然减轻，但空头思维很难一时间改变，理想的话，此次沪胶反弹能回补18500缺口，目前不看更高。建议激进投资者可在18200-18500附近轻仓加空，止损18600附近；保守投资者秉承反弹减持空单，跌破新低增持的原则。17600以下抄底的反弹仓位可以等待，17600-18000区间进入的多头建议逢高部分止盈。 |
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