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外汇:欧元/美元隐含波动率曲线趋陡峭

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   发布日期:2011-04-29
核心提示:0951GMT---短期欧元隐含波动率略微下降,一个月期欧元/美元波动率EUR1MO=从周三的10.9%挫跌至10.6%左右,此前市场预期美国联邦...

0951GMT---短期欧元隐含波动率略微下降,一个月期欧元/美元波动率EUR1MO=从周三的10.9%挫跌至10.6%左右,此前市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将维持宽松货币政策,预示近期欧元/美元走强.

长期欧元波动率上升,一年期欧元/美元波动率EUR1Y=RR目前约为13.0%,高于本月稍早的12.3%,令波动率曲线趋陡.

尽管本周迄今欧元跳涨近2%,但一月期欧元/美元风险逆转指标(RR)持稳于0.85%附近,倾向于欧元卖权.

"RR指标仍未明显波动,而但现汇走高,"法国兴业银行期权分析师在一份研究报告中称."


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